Historialliset volatiliteettimallit ja implisiittinen volatiliteetti parametrisessa value-at-risk estimoinnissa

Simple item page
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorPusa, Jari
dc.contributor.departmentKansantaloustieteen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2020-11-17T13:44:44Z
dc.date.available2020-11-17T13:44:44Z
dc.date.issued2003 
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/56589
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020111715442
dc.language.isofien
dc.programme.majorKansantaloustiedefi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordKansantalousfi
dc.subject.keywordRahoitusmarkkinatfi
dc.subject.keywordKurssivaihtelutfi
dc.titleHistorialliset volatiliteettimallit ja implisiittinen volatiliteetti parametrisessa value-at-risk estimoinnissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö 
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis 
local.aalto.digiauthyes
local.aalto.digifolderAalto_50224
local.aalto.idthes9089
local.aalto.openaccessyes

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Pusa_Jari_2003.pdf
Size:
30.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

[gradu] Kauppakorkeakoulu / BIZ