Pörssitarjousten käsittelyohjelmisto

Thumbnail Image

URL

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author

Authors

Date

1999

Department

Tietotekniikan osasto

Major/Subject

Ohjelmistotekniikka

Mcode

Tik-106

Degree programme

Language

fi

Pages

82

Series

Abstract

Johdannaispörssin yhdistelmätarjous on usean tarjouksen joukko, jota käsitellään jakamattomana kokonaisuutena. Joukon yksittäisillä tarjouksilla ei ole omaa hintaa, vaan yhdistelmätarjouksella on yksi hinta. Tarjouskirja on yhdistelmätarjousten joukko. Kauppojen automaattitäsmäytys, toisensa kohtaavien osto- ja myyntitarjousten etsiminen, voidaan suorittaa kaupan määritelmän täyttävän alijoukon hakuna tarjouskirjasta. Tämä haku on luonteeltaan kombinatorinen optimointitehtävä, jossa pyritään optimoimaan löydetyn kaupan tarjouksien hintojen summaa. Optimointitehtävän ratkaisumenetelmäehdokkaita ovat minimikustannusvirtaus, kokonaislukuohjelmointi ja rajoiteohjelmointi. Tässä työssä kuvataan ongelman ratkaisemista jokaisella näistä algoritmiehdokkaista. Todetaan, että tarjousten täsmäytysongelma on hyvin lähellä yleisesti tunnettuja minimikustannusvirtaus- ja paritusongelmia, jotka ratkeavat polynomisessa ajassa. Täsmäytysongelmassa joudutaan kuitenkin käyttämään hieman erilaisia rajoitteita kuin virtausongelmissa, eikä sille niiden takia voida soveltaa erikoistapauksiin viritettyjä virtausalgoritmeja. Kokonaislukuohjelmointi otetaan lähempään tarkasteluun. Todetaan, että tarjousten täsmäytys on sillä ratkaistavissa ilman tarjousten monimuotoisuuden rajoittamista Suomen kokoisilla markkinoilla.

Description

Supervisor

Nurmi, Otto

Thesis advisor

Kyhälä, Ari

Keywords

kombinatorinen optimointi, virtausalgoritmi, kokonaislukuohjelmointi, johdannaispörssi, combinatorial optimization, integer programming, network flow, derivative exchange

Other note

Citation

Permanent link to this item

https://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020120445699

Collections

[dipl] Teknillinen korkeakoulu / TKK