Automated system trading, algorithms and programming - To buy or to sell the trend?

Thumbnail Image

Files

hse_ethesis_13741.pdf (412.12 KB)

URL

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

School of Business | Master's thesis
Unless otherwise stated, all rights belong to the author. You may download, display and print this publication for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

Authors

Date

2014

Department

Taloustieteen laitos
Department of Economics

Major/Subject

Economics
Kansantaloustiede

Mcode

Degree programme

Language

en

Pages

60

Series

Abstract

Tämän tutkielman päätavoitteena on tutkia millaisiin tuottoihin Bollinger band -työkalua hyväksikäyttämällä teknisessä analyysissä rahoitusmarkkinoilla voidaan päästä, ja siten myös markkinoiden tehokkuutta. Käytännössä tämä on toteutettu ottamalla huomioon useita eri parametreja (kaupankäyntikulut, kaupankäyntipäivä, trendin mukainen ja vastainen strategia, erilaiset variaatiot liukuvan keskiarvon laskennassa), joiden tuloksena on 5400 lopputulosta, jotka on analysoitu yhdessä muiden saman omaisuusluokan omaavien instrumenttien kanssa (osake, valuutta, energia, korko, metalli). Data on kerätty Bloombergiltä käyttäen geneeristen futuurikontrahtien päivähintoja ja valiten jokaiselle kuukaudelle/kvartaalille likvidein konrahti instrumentista riippuen aikavälille 31.12.2009-31.12.2012. Analysointi on toteutettu Excelissä käyttäen VBA-koodia, joka alkaa hintatekstitiedostojen avaamisesta ja loppuu tuloksiin. Yleisesti tulokset indikoivat, että valuutta- ja hyödykemarkkinat ovat tehokkaita, mutta ylituottoja voidaan saavuttaa osakemarkkinoilla Bollinger band -työkalua hyväksikäyttämällä.

Description

Keywords

Automaattinen kaupankäynti, algoritmit, ohjelmointi, tekninen analyysi, Bollinger bands

Other note

Citation

Permanent link to this item

https://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201410102790

Collections

[gradu] Kauppakorkeakoulu / BIZ