Spectral Properties of Correlation Matrices Derived from Financial Time Series

Simple item page
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorHeimo, Tapio
dc.contributor.departmentTeknillisen fysiikan ja matematiikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKaski, Kimmo 
dc.date.accessioned2020-12-05T10:17:28Z
dc.date.available2020-12-05T10:17:28Z
dc.date.issued2006 
dc.description.abstractTaloudellista dataa on ollut tarjolla valtavat määrät 1980-luvulta lähtien. Tämä on synnyttänyt uuden tieteenhaaran, ekonofysiikan, joka soveltaa statistisen mekaniikan menetelmiä ja teoriaa talouteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Tämän diplomityön tarkoituksena on vertailla menetelmiä, joita käytetään osakkeiden tuottojen korrelaatiomatriisien analysoinnissa ja esitellä kuinka näitä menetelmiä yhdistelemällä saadaan tarkempi kuva arvopaperimarkkinoista. Korrelaatiot määritetään New Yorkin pörssissä (NYSE) noteerattujen osakkeiden päivittäisten loppukurssien muodostamista aikasarjoista ja niiden analysointiin käytetään minimaalista virityspuuta, osakegraafeja ja korrelaatiomatriisin spektriä. Merkittävintä heilahtelumoodia tarkastellaan yksityiskohtaisesti ajan funktiona ja havaitaan, että kyseistä moodia vastaava ominaisarvo on käytännöllisesti katsoen suoraan verrannollinen korrelaatiokertoimien keskiarvoon. Merkittävimpien moodien lokalisoitumista tutkitaan ja havainnollistetaan minimaalisen virityspuun ja osakegraafien avulla. Lisäksi käydään läpi, kuinka tätä voidaan käyttää informaatiota sisältävien moodien tunnistamisessa. Työhön on sisällytetty useita analyyttisia johtoja.fi
dc.format.extent58 
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94192
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553026
dc.language.isoenen
dc.programme.majorLaskennallinen tekniikkafi
dc.programme.mcodeS-114fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordasseten
dc.subject.keywordosakefi
dc.subject.keywordstocken
dc.subject.keywordkorrelaatiofi
dc.subject.keywordcorrelationen
dc.subject.keywordkompleksiset verkotfi
dc.subject.keywordcomplex networksen
dc.subject.keywordspektrifi
dc.subject.keywordspectrumen
dc.subject.keywordheilahtelumoodifi
dc.subject.keywordmode of fluctuationen
dc.titleSpectral Properties of Correlation Matrices Derived from Financial Time Seriesen
dc.titleOsakkeiden tuottojen aikasarjoista määritettyjen korrelaatiomatriisien spektrin ominaisuuksistafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö 
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis 
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_38838
local.aalto.idinssi32899
local.aalto.openaccessno

Files

Collections

[dipl] Teknillinen korkeakoulu / TKK