Implied volatility surface dynamics around merger announcements: empirical evidence from U.S. equity option market

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorNyberg, Peter
dc.contributor.authorHeinonen, Johannes
dc.contributor.departmentRahoituksen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2021-01-24T17:07:54Z
dc.date.available2021-01-24T17:07:54Z
dc.date.issued2020
dc.format.extent61
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102056
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202101241366
dc.language.isoenen
dc.locationP1 Ifi
dc.programmeFinanceen
dc.subject.keywordimplied volatility surfaceen
dc.subject.keywordmergeren
dc.subject.keywordfunctional principal component analysisen
dc.subject.keywordoption marketen
dc.titleImplied volatility surface dynamics around merger announcements: empirical evidence from U.S. equity option marketen
dc.titleImplisiittisten volatiliteettipintojen muutokset yrityskauppojen julkistamisen yhteydessä: empiiristä näyttöä Yhdysvaltain osakeoptiomarkkinoiltafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files