aalto1 untyped-item.component.html
Yritysten maksuhäiriötodennäköisyyden ennustaminen
Loading...
URL
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology |
Master's thesis
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Instructions for the author
Location:
Authors
Date
Major/Subject
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
102 s. + liitt.
Series
Abstract
Työssä muodostetaan erotteluanalyysiin perustuva malli suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten maksuhäiriötodennäköisyyden ennustamiseen.
Maksuhäiriötä ja siihen johtavaa prosessia tarkastellaan yritykselle luottoa myöntävän pankin näkökulmasta, ja malli rakennetaan osaksi pankin luottoriskinhallintajärjestelmää.
Ennustemalli hyödyntää tilinpäätösinformaatiota ja laadullisia asiantuntija-arvioita yritysten tilanteesta.
Lähestymistavaksi valitaan mallien muodostaminen erikseen tilinpäätös- ja laadulliselle tiedolle.
Näiden mallien todennäköisyysennusteiden yhdistelyyn muodostetaan edelleen kuvaus, joka ottaa huomioon osamallien ennustetarkkuuden.
Systeemiset riskit huomioidaan varmistamalla mallin stabiilius ajassa, jolloin ennusteiden käyttäytymistä suhteessa makrotaloudelliseen tilanteeseen voidaan myöhemmin tutkia.
Tilinpäätöstietoja hyödyntävä malli saavuttaa hyvän ennustetarkkuuden pitkällä aikavälillä.
Asiantuntija-arvioihin perustuvalla mallilla ei päästä yhtä hyvään tarkkuuteen, mutta se osoittautuu kuitenkin käyttökelpoiseksi sellaisessa tilanteessa, jossa tilinpäätöstietoja ei ole käytettävissä.
Luokittelutarkkuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi mallin parametreja voidaan päivittää toteutuneiden maksuhäiriötapausten perusteella.
Muodostettu malli on ajan suhteen stabiili, joten se soveltuu hyvin myös makrotalouden vaikutuksen mallintamiseen ja luottoportfolion stressitestaukseen simulointien avulla.