Stochastic approach to mid- and long-term forecasting of ERCOT real-time electricity price

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Leino, Jyrki
dc.contributor.author Hirvonen, Jussi
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:46:42Z
dc.date.available 2016-05-12T10:46:42Z
dc.date.issued 2016-05-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20361
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena on mallintaa päivän sisäistä sähkönhintaa Teksasissa sijaitsevalla ERCOT-markkinalla. Lisäksi kehitetään simulointimenetelmä, jolla voidaan luoda hinta-aikasarjoja useaksi vuodeksi tulevaisuuteen. Selittäjämuuttujien vaikutus huomioidaan mallinnuksessa. Sähkönhinnan ennustaminen on tärkeää esimerkiksi voimalaitosinvestointien kannattavuutta laskettaessa. ERCOT:ssa voimalaitokset myyvät sähköä kolmella markkinalla: seuraavan päivän (DA), päivän sisäisellä (RT) sekä reservituotemarkkinalla (AS). Tavallisesti vain DA-markkinan hinta huomioidaan investointilaskelmissa. Nopeat voimalaitokset voivat kuitenkin hyötyä merkittävästi RT-markkinahinnan liikkeistä ja erityisesti sen ja DA-markkinahinnan erosta. Sähkönhinnan ennustamiseksi on olemassa kahdenlaisia menetelmiä - fundamentaalisia ja stokastisia. DA-markkinahinnan ennustamiseen käytetään yleisesti tietokoneohjelmia, joiden antamat tulokset ovat varsin tarkkoja niin lyhyellä kuin pitkälläkin ennustehorisontilla. RT-markkinahinnalle ei kuitenkaan ole olemassa vastaavia pitkän aikavälin ratkaisuja. Tässä työssä tutkitaan tilastollisesti RT-markkinahinnan muodostumista. Löydettyihin selittäjämuuttujiin perustuen rakennetaan bootstrap-menetelmää käyttäen stokastinen ennustemalli. Korkeiden hintapiikkien nähdään useimmiten tapahtuvan korkean DA-markkinahinnan ja alhaisen vapaan sähköntuotantokapasiteetin aikoina. Tavallisimmalla hintatasolla selittäjämuuttujiksi valitaan DA-markkinahinta, vapaan sähköntuotantokapasiteetin ennustevirhe, tuulituotannon ylittävän kulutuksen muutosnopeus sekä edellinen RT-markkinahinta. Selittäjämuuttujien arvot simuloidaan sähkömarkkinamallinnukseen tarkoitetulla tietokoneohjelmalla ja Markovin ketjuihin perustuvalla stokastisella menetelmällä. Simulointimenetelmän toimivuus varmistetaan ennustamalla menneisyyden hintoja ja havaitsemalla ennusteet tarpeeksi samanlaisiksi toteutuneiden kanssa. RT-markkinahintaa simuloidaan kahdessa tulevaisuuden skenaariossa. Tuulituotannon määrän kasvun nähdään kasvattavan hintavaihteluita RT-markkinalla. fi
dc.format.extent 104 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Stochastic approach to mid- and long-term forecasting of ERCOT real-time electricity price en
dc.title Sähkön hinnan ennustaminen stokastisin menetelmin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword forecasting en
dc.subject.keyword bootstrap en
dc.subject.keyword electricity price en
dc.subject.keyword ERCOT en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201605122035
dc.programme.major Systems and Operations Research fi
dc.programme.mcode SCI3055 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ilmonen, Pauliina
dc.programme Master’s Programme in Mathematics and Operations Research fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account