Automated system trading, algorithms and programming - To buy or to sell the trend?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Economics
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
60
Series
Abstract
Tämän tutkielman päätavoitteena on tutkia millaisiin tuottoihin Bollinger band -työkalua hyväksikäyttämällä teknisessä analyysissä rahoitusmarkkinoilla voidaan päästä, ja siten myös markkinoiden tehokkuutta. Käytännössä tämä on toteutettu ottamalla huomioon useita eri parametreja (kaupankäyntikulut, kaupankäyntipäivä, trendin mukainen ja vastainen strategia, erilaiset variaatiot liukuvan keskiarvon laskennassa), joiden tuloksena on 5400 lopputulosta, jotka on analysoitu yhdessä muiden saman omaisuusluokan omaavien instrumenttien kanssa (osake, valuutta, energia, korko, metalli). Data on kerätty Bloombergiltä käyttäen geneeristen futuurikontrahtien päivähintoja ja valiten jokaiselle kuukaudelle/kvartaalille likvidein konrahti instrumentista riippuen aikavälille 31.12.2009-31.12.2012. Analysointi on toteutettu Excelissä käyttäen VBA-koodia, joka alkaa hintatekstitiedostojen avaamisesta ja loppuu tuloksiin. Yleisesti tulokset indikoivat, että valuutta- ja hyödykemarkkinat ovat tehokkaita, mutta ylituottoja voidaan saavuttaa osakemarkkinoilla Bollinger band -työkalua hyväksikäyttämällä.
Description
Keywords
Automaattinen kaupankäynti, algoritmit, ohjelmointi, tekninen analyysi, Bollinger bands
Other note
Citation