Implied volatility surface dynamics around merger announcements: empirical evidence from U.S. equity option market



Title:	Implied volatility surface dynamics around merger announcements: empirical evidence from U.S. equity option market Implisiittisten volatiliteettipintojen muutokset yrityskauppojen julkistamisen yhteydessä: empiiristä näyttöä Yhdysvaltain osakeoptiomarkkinoilta
Author(s):	Heinonen, Johannes
Date:	2020
Language:	en
Pages:	61
Department:	Rahoituksen laitos
Degree programme:	Finance
Thesis advisor(s):	Nyberg, Peter
Keywords:	implied volatility surface, merger, functional principal component analysis, option market
Location:	P1 I \| Archive OEV
» Show full item record
Permanent link to this item: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202101241366 Email this Export to RefWorks QR Code Print BibTex Tweet